Scientifique des données, validation de modèles

Exigences

Le Groupe Desjardins utilise une large gamme de modèles quantitatifs pilotés par les données pour soutenir son offre de produits et de services et pour gérer efficacement les risques, dans le but de toujours faire ce qui est le mieux pour les membres et les clients. Bien que ces modèles fournissent un soutien indéniable à la prise de décision, leur utilisation entraîne des risques supplémentaires qui doivent être analysés, évalués et atténués. En tant que scientifique des données, validation de modèles, vous contribuez à garantir que les données sont correctement valorisées à chaque étape du cycle de vie du modèle. Vous aidez à prendre des décisions d'affaires, à développer des solutions et des services adaptés aux problèmes d'affaires et à interpréter le comportement des membres/clients. Dans ce cadre, vous vérifiez que les programmes de validation en place sont correctement appliqués pour s'assurer que les modèles répondent à tous les critères de qualité utilisés par le Groupe Desjardins. Vous faites des recommandations sur le développement et l'utilisation de modèles de complexité opérationnelle et conceptuelle élevée, en utilisant vos compétences analytiques et votre compréhension approfondie de votre ligne de métier et de l'organisation. Le point focal sera sur les modèles utilisés dans la gestion des risques de marché, des risques de taux d'intérêt et des risques de liquidité. Plus précisément, vous devrez :

• Garantir que les processus de modélisation utilisent de manière appropriée les données disponibles en fonction de la caractérisation, de la qualité et du traitement dans le cadre d'initiatives stratégiques
• S'assurer que la modélisation prédictive est réalisée selon les normes requises et que les critères de qualité du Groupe Desjardins sont respectés par le processus de validation
• Analyser les besoins d'affaires derrière le modèle et confirmer l'adéquation du modèle par la validation
• S'assurer que la programmation nécessaire pour préparer et exploiter les données, ainsi que pour développer, évaluer, soutenir, déployer et gérer des modèles hautement conceptuellement complexes et innovants, répond aux normes requises
• Utiliser des méthodes avancées et innovantes de statistiques, d'apprentissage machine et d'intelligence artificielle pour tester les méthodologies proposées par la première ligne de défense
• Aider à rédiger des lignes directrices et des méthodes et façonner les choix méthodologiques et technologiques
• Conseiller et former les équipes sur les méthodes de validation des modèles quantitatifs et les mettre à jour pour améliorer la vitesse de livraison
• Identifier les opportunités d'optimisation des règles et des systèmes, anticiper les impacts sous-jacents des changements et aider à développer des outils de support à la gestion des données et à la modélisation
• Représenter les équipes auprès des parties intéressées internes diverses
• Surveiller le secteur pour comprendre et anticiper les tendances dans votre domaine d'expertise en validation de modèles, dans le but de développer et de mettre à jour les pratiques appropriées au contexte de l'organisation.

Ce que nous offrons

• Salaire compétitif et bonus annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de pension à prestations définies qui fournit un revenu prévisible et stable tout au long de la retraite
• Assurance collective incluant la télémédecine
• Remboursement des dépenses de santé et de bien-être
• Les avantages s'appliquent selon les critères d'éligibilité.

Ce que vous apportez à la table

• Baccalauréat en un domaine connexe
• Un minimum de six ans d'expérience pertinente
• Veuillez noter que d'autres combinaisons de qualifications et d'expérience pertinente peuvent être prises en compte
• Connaissance du français est requise
• Expertise en modélisation mathématique et en statistiques
• Maîtrise des modèles de gestion des risques dans au moins un des domaines suivants :

+ Risque de marché : Modèles de tarification (BSM, Heston, Hull-White, GSR, G2) pour options, obligations, caps, swaps, swaptions et produits de crédit, ainsi que modèles VaR et SVaR, calculs de capital économique et tests de stress utilisant RiskMetrics et Python + Risque de taux d'intérêt : NII pondéré par le risque, analyse des écarts, durée modifiée et effective, analyse de la convexité et Valeur économique des actions (VEA) + Risque de liquidité : Modèles de remboursement anticipé, Ratio de couverture de liquidité (LCR), Flux de trésorerie net cumulé (NCCF), calculs de capital économique et tests de stress utilisant QRM et Python

• Connaissance de l'industrie bancaire
• Connaissance des réglementations de la Banque des règlements internationaux (BRI)
• Connaissance de la programmation : C++, SQL, Python, MATLAB, VB, SAS
• Complexité, Innovation, Savoir-être relationnel
• Syndicat (si applicable)

Chez Desjardins, nous croyons en l'équité, la diversité et l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir, respecter et valoriser les gens pour ce qu'ils sont en tant qu'individus, apprendre de leurs différences, embrasser leur unicité et fournir un environnement de travail positif pour tous. Chez Desjardins, nous n'avons pas de tolérance pour la discrimination de quelque nature que ce soit. Nous croyons que nos équipes doivent refléter la diversité des membres, des clients et des communautés que nous servons.

Si nous pouvons faire quelque chose pour aider à rendre le processus de recrutement ou l'emploi pour lequel vous postulez plus accessible, faites-le nous savoir. Nous pouvons fournir des accommodations à tout moment du processus de recrutement. Demandez simplement !

Famille d'emplois

Données (FG)

Date de désaffichage 2026-08-4